Onyさんといっしょ
onyメキシコペソ？何それおいしいの？
本記事は特定の投資を勧めるものではありません。また、記事中に記載のある利益に関する情報は、将来にわたってのパフォーマンスを約束するものではありません。
本戦略のパフォーマンス
バックテストによる検証
という結果が得られました。まずは下のグラフをご覧ください。
損益推移は下表の通りです。
バックテストは以下の条件で行っています。
| バックテスト 期間 | 2004年1月1日 ～ 2022年12月31日 |
| エントリー予算 | 20万円 |
| スワップポイント | 買い7円/lot 売り-10円/lot |
| スプレッド | 0.002円 |
実際の運用では、後述する補助予算の併用が必要となる場合があります。また本戦略は代用FXでの運用に適していると考えられますが、損切りを伴うため、代用FXとして運用する場合も一部現金での予算確保が必要です。
新NISAへのフルベットの方がお得？
本戦略は、現金予算と同額の有価証券を併用して代用FXとして運用することも可能です。
ony利益非課税の新NISAが出てくるから代用FXやらなくても良くない？
こういった疑問の声が聞こえてきそうです。そこで、シミュレーションを行ってみました。
仮にバックテスト期間に新NISAが存在していたと仮定した場合、利益額の比較は以下の通りです。株は年利7%で複利再投資を行った想定です。また、代用FXについては税率30%条件で試算しています。仮に今より高い税率だったとしても本戦略の期待利益の方が倍近かったことがわかります。
FX側でこれだけの利益率が期待できるのであれば、税金を考慮しても代用FXに資金を割いて取り組む意義はあると言えるでしょう
ony税率30%想定は悲観しすぎかな…
やり方
本戦略では、基本的にロングポジションを３つ、ショートポジションを１つの計４ポジションで行います。
onyアプリ操作はDMM FXの画面で説明します
ロング
浅めの下落はトラップで拾いつつ、下落の最中に不利なレートでロスカットされないように、レバレッジを低めに保ちながら為替差益を狙いに行きます。
予算の考え方
エントリー予算
15万円くらいからの開始がお勧めです。
補助予算
エントリー予算を全て代用有価証券で賄うと、損切りが行えません（損切り時に現金が無いと代用有価証券が売却されてしまいます）。代用FXで行う場合は、損切りを行うために、代用有価証券と同額程度の現金は確保しておいたほうが良いでしょう。維持率も安定しやすいです。
エントリーレート＆利確レート
ロングについては3つのレートでエントリーし、最大３つのポジションで運用します。
ony3つのポジに分散することで利益の増え方が安定します
| エントリーレート | 利確レート | |
| ポジション１ | 月足始値×100% | エントリーレート×104% |
| ポジション２ | 月足始値×99% | エントリーレート×105% |
| ポジション３ | 月足始値×98% | エントリーレート×106% |
月足始値はAskではなくBid月足始値＋平常時スプレッドで算出します
毎月の最初の取引日に始値を確認した後、上の表に従って利確レートを計算し、なるべくその日のうちにIFD注文を入れておきます。有効期限は「今月中」とします。
月の途中で保有ポジションが決済され、翌月に再度エントリーが必要となった場合も同様の方法で行います。
月を跨いで指値を見直した結果、利確レートが建値よりも安くなる場合は損切りとなりますが、設計通りのため問題ありません。
なお、自分自身の主力プランである都合上、本来の利確レートを待たずに強制決済してしまうこともあります。あらかじめご了承ください🙇
私の傾向としては、その月に取るべき利幅の90%を超えたあたりから強制利確を考えることが多いです。
ロスカットレート
月足始値×85%とします。本戦略では、ロスカットレートは通貨量計算のための想定値として運用するのみで、逆指値注文は入れません。
通貨量
以下の計算式で算出します。
エントリー予算÷（想定ロスカットレート×4%+スプレッド+（エントリーレートー想定ロスカットレート））×ポジション係数：千の位で切捨て
計算例（ポジション１の場合）
150,000円÷（5.865円×4%+0.002円+（6.900円ー5.865円））×0.266 = 30,388 → 30,000 = 3 lot
通貨量算出に関しては専用のスプレッドシートを用意しております。下記リンクからご利用ください。
スプレッドシート最終更新日 : 2024年1月13日
モルたちスプレッドシートはご自身の端末にダウンロードしてご利用ください！
PC：メニューバー→ファイル→ダウンロード
スマホ：ファイル一覧→三点ドット→ダウンロード
ショート
本戦略では、高金利通貨ペアにありがちな下落もショートで利益に変えることを狙います。
ロングトラリピとの比較から知るショートの有効性
高金利通貨のショートはマイナススワップの大きさから敬遠されがちですが、使いようによっては非常に有効なトレードとなります。次のグラフ比較をご覧ください。左がエントリー予算40万円をフルにロングトラリピに割いたパターン。右がエントリー予算をショートとロングで半々に分けたパターンです。
ony安定感が段違いなうえに最終利益額まで多くなるなんて！
予算の考え方
ロングと同額とします。
エントリーレート＆利確レート
ショートについては最大１つのポジションで運用します。ロングポジションは残したままショートしますが、ショートポジションの方がレバレッジが効くため下落時に利益が出ます。
| エントリーレート | 利確レート | |
| ポジション１ | 月足始値×97% | エントリーレート×95% |
月足始値はBid月足始値を参照します。また、前日終値が200日移動平均線より高値の場合はショート注文は入れません。
ony200MAを割っていなければ強気相場＝落ちてきてもすぐ反発するかも
ロスカットレート
エントリーする月の始値をロスカットレートとしてセットします。ロングの場合と違って必ず執行します。
月足始値でロスカットなので、月内に決済されなかった場合は翌月初日のオープン時に強制決済します。
通貨量
ロングと同様です。
実際に注文を入れるときの例
重要：運用お休み期間
ロング・ショートそれぞれで、以下のプロセスに従って運用可否を判断します。
- 毎年1月～6月の損切額の合計がエントリー予算を超えた場合は、以後、運用をお休みします。
- 7月になったら再開します。
- 毎年7月～12月の損切額の合計がエントリー予算を超えた場合は、以後、運用をお休みします。
- 翌年1月になったら再開します。
- ①に戻ります。
ony利確による利益は計算に含めず、損切りした額のみの合計値で判断することがポイントです
スマホアプリでの確認方法↓
運用口座
代用FXとして運用する場合はDMM FX一択です。DMM FXはスペックが高くアプリの操作性も抜群なことに加えて代用FXも可能なのですが、1万通貨単位でしか取引が行えないことがネックとなり、トラップトレードでは活用しにくい印象があります。
ところがメキシコペソ円の場合は1万通貨単位の取引が一般的であることから、優秀な口座スペックの恩恵を受けながらも現実的な資金量でトラップトレード運用が可能となります。
DMM FXのこのまだ口座をお持ちでない方のために口座開設リンクを掲載しておきますので、ご活用ください。
通常のFXで運用する場合には、外為どっとコムが最有力の口座です。高金利通貨でスプレッドの狭さとスワップポイントの高さを両立しており、キャンペーンも加味すると最強水準のスペックとなっています。
運用実績
2023年12月から、総予算を200万円にして運用しています。
なお、総予算40万円の運用期間の実績推移はこちらです🔽
onyなんと、手動トラリピのパイオニアである めがねこ さんも参戦してくださいました！下記ブログで今後の運用を記録してくださるそうです
モルたちペソっと仲間も増えてきました
ペソっとおにーをエントリー予算2万円で試す方法
ペソっとおにーの運用口座として最適なのはDMM FXですが、LIGHT FXも遜色のないスペックで取引できます。スワポはむしろ良いです。何より見逃せないのが、メキシコペソ円を 0.1 lot 単位で取引できること。つまり本戦略を1/10サイズで始めることができます。
ony代用FXはできませんが、少額でやれるので、もし失敗してもリカバリーしやすそう
ブーストプラン：金銀CFDリピート売買の併用
予算の考え方で明記した通り、損切りを行う際には日本円が必要となります。一方で、普段の運用では必ずしも日本円をキープしておく必要はありません。そこで、ブーストプランの検討余地が生まれてきます。
モルたち日本円多めなのもったいない
onyじゃぁポートフォリオを変えてみるのはどうかな？
モルたち金銀リピートってなに？？
onyXの相互さんである、シダ植物さんが発案されたリピート売買設定だよ。金CFDの長期的な値上がりに期待しつつ、銀CFDのボラティリティを利用して差益を得ていくやり方で、含み損を抑えつつリピート益を得やすいつくりになっているみたい
含み損を抑えやすいということは、必要になったタイミングで運用を止めやすい－つまり日本円を確保しやすいということです。もしもペソ円で損切りが必要になり日本円部分が不足するような事態が起こった場合は、ブーストプランを中止して基本プランに戻すことで安全を確保することができます。
モルたち日本円を全部金銀リピートにしちゃう？？
onyさすがにそれは危ないかな？onyの場合は金銀リピートの1ブロックあたりに総予算の10%程度、追加入金も考えて総予算の20～30%を上限として金銀CFDリピートに割り当てるつもりで、運用を始めているよ。
よくあるお問い合わせ
- ロングのポジションは、月を跨いでも３つより多く持たないのか？
-
はい、ロングのポジション数は最大で3つです。これより多くのポジションを持ってしまうとリスク過多となり、運用が破綻してしまう恐れが出てきます。
- 運用を始めた月でポジションを２つ（ポジション1と2のみ）取って利確できず、そのまま翌月になった場合、持てなかったポジション（ポジション3）の枠は始値×100%でのエントリーにするのか？
-
いいえ。この場合はポジション1と2は埋まった状態で持ち越すと考えてください。ポジション1と2については決済指値の変更のみ行います。ポジション3については埋まっていない状態なので、新規IFD注文（月足始値×98%で新規、建値×106%で決済）を行います。
onyポジ2と3は、空いていれば、毎月のほどほどの安値を取りに行く役割。
ポジ1は始値×100%（全然下がらず高値に向けて一直線な値動き）を取りに行く役割。 - 利確できなかった場合、持ち越したポジションの利確レートは変えるのか？
-
はい、変えます。毎月の利確レートは、月足始値×100%/99%/98%×104%/105%/106%で決まります。現在保有しているポジションの約定レートには依りません。
- 持ち越したポジションの想定ロスカットレートは、毎月変わる？
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はい、変わります。月足始値×85%を想定ロスカットレートと見なします。ただし想定ロスカットレートなので、実際にそのポイントで損切り注文を行うわけではありません。あくまでも必要資金算出のために想定しただけのレートです。
- 「毎月の指値見直しの結果、利確レートが建値よりも安くなる場合は損切りとなる」とはどういう意味か？
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毎月の始値を基準として利確レート（指値）を決める都合上、利確レートが各ポジションの約定レートよりも安いレートを指値とするケースがあります。スワップポイントの蓄積状況にも依りますが、このようなケースでは利確レートに到達しても結果的に損失が出る、つまり損切りとなります。
モルたち利確って含み益になってからするものじゃないの？
ony普段はその通りなんだけど、含み益にならなかったらどうするの？
モルたちお漬物にするしかない…
onyそうだよねー。身動きがとれなくなって、最悪、底値に近いところで損切りしなきゃならなくなるかもしれない。だから、ポジションが含み益になったら利確するんじゃなくて、毎月の始値から一定の幅だけ利益方向に動いたら利確する、っていう考え方にしてるんだよ
利確が指値損切りとして有効に機能するケース モルたちふつーに逆指値で早めに損切りした方がいいんじゃないの？
onyペソ円の場合は、固定ルールで逆指値損切りしてたら損切貧乏になっちゃったんだ～
おわりに
戦略のコンセプトや記載されていない様々な検討プロセス等、ご興味のある方は私のTwitterアカウントをフォローのうえお問い合わせいただけると助かります。説明をさせていただきつつ、必要に応じて本記事に追記していきたいと考えています。
