Onyさんといっしょ
ony主にユロ円ショートリピートへのヘッジ案が欲しい方向けの記事です。戦略として成立させるためには精度に不安が残りますが、情報共有の位置づけで記事を公開します
- 本記事は特定の投資を勧めるものではありません。
- 記事中に記載のある利益に関する情報は、将来にわたってのパフォーマンスを約束するものではありません。
- 記載の内容については、運用状況に応じてアップデートしていくことを想定しております。
- 口座のレート出力の違い等、微細な要因で成績が左右される恐れがあります。記載のデータは参考情報として捉えていただき、可能な限りご自身で精査のうえご利用下さい
記事公開直後ではありましたが、別の検証においてInvesting.comのデータと実際のレートに無視できない乖離が出ることが確認されたため、本記事の内容を参考情報の位置づけに変更します。楽しみにしてくださった方には誠に申し訳ございませんが、ご理解の程よろしくお願いいたします。
本戦略のパフォーマンス
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| テスト環境 | EUR/JPY（FXCM）with Trading View ストラテジーテスター |
| テスト期間 | 2018年1月1日～2023年6月24日 |
| 予算 | 15万円 / 1万通貨 |
| スワップポイント | 未考慮（テストデータソースに依存） |
上記予算は、戦略策定時点でのバックテストに基づく参考金額です。相場の急変等の事情により必要資金が変動する恐れがありますので、資金管理にはくれぐれもご注意下さい。また、テスト口座のスプレッド状況などに成績が大きく依存します。
モルたちアホみたいな増え方してるけど、これホント？勝率も9割もある
ony戦略が成立するギリギリの予算でのテストだからね。でも運が悪くなければ現実になるかも。勝率はちょっと信じられないくらい高いけど、別のテストでもこれ以上の値が出ていたから間違ってはいないと思う
本アイディアの想定利用者
- ユーロ円のショートをメインに運用しており、ヘッジ案やスワップポイントの軽減対策を求めている方
- 自動売買の分散戦略として、短期トレードにトライしてみたい方
- 損切りを伴ってもトータルで利益が出ていれば良いと捉えられる方
モルたちヘッジやスワポ軽減対策になるってどういうこと？
onyこの戦略はユーロ円ロングのデイトレだから、この戦略が含み損or損切りされるときにはユーロ円ショートは含み損が減っているor確定利益が出ている、ってこと
モルたちへー。なんでデイトレなの？
ony2008年以来の高値圏だから、ロングを握りしめるのは怖いでしょ？だから、離脱が簡単で、細かく追いかけていけるような戦略にしてみたんだー
本アイディアでトレードする場合のやり方案
準備するもの
- 予算：1万通貨あたり15万円*1～30万円*2
- 口座：LIGHT FXなどの「時間成行」注文が使える口座
- レート確認ソース：Investing.comアプリまたはWebサイト
*1. 必要最低限の金額
*2. リーマンショックと同程度のショック円高時の値動きに耐えられる額
ony時間成行注文を行える口座をお持ちでない方は、こちらからどうぞ👇
モルたち予算の幅が広い
onyこの戦略単独でこの先何年にも渡って安全に運用したいなら、上限の30万円くらいあっても良いかも。逆に、短期的にユロ円ショートのヘッジとして扱うつもりなら、15万円でも十分足りるかもしれない
モルたち時間指定成行ってなに？
ony事前に指定しておいた特定の時間になったら成行でエントリーする、という発注を行うための機能だよ
モルたちレートの確認に別のアプリが必要なの？
onyInvesting.comのヒストリカルデータで戦略考案時のバックテストを行ったから。再現性をなるべく高めたいからデータソースもそろえた方が良いかなと思って
手順
以下のようにEUR/JPY買い注文の発注を行います。画像は0.1万通貨の例ですが、ご自身の発注数量に合わせて編集してください。発注時間は、午前5:29とします（記事執筆時点で、再現が可能で有利なレートになりやすいため。今後の推移次第では見直す場合があります）。
Investing.comのアプリまたはWebサイトで、ユーロ円の前日終値を確認し、決済レートを決めます。
決済レート＝前日終値 + 0.08円 （利幅0.08円 + スプレッド0.004円）スプレッドの加算を取りやめます
Step2で計算したレートを決済注文として入力します。
あとはひたすら繰り返しです。バックテスト通りの再現性を求める場合は、毎日欠かさず続けてください。その一方、9割前後の確度でポジションは当日中に決済されるため、中止したり再開したりするのも簡単です。
Step3の手順を、持ち越したポジションに対して実施してください。決済レートも含め、全く同じ内容を実行します。つまりこのStepは、持ち越したポジションに対して損切り注文を入れる手順となります。
完了したら、Step4に戻り状況を見守ってください。
モルたちどうして前日5時台にポジるの？
onyこのアイディアが前日終値を基準に設計されているからだよー。あと、5:29くらいだと値動きとスプレッドが落ち着いていて、最小限のポジ保有時間で高額なスワップポイントももらえちゃうから。
補足＆FAQ
運用に関する補足あれこれ by だっちさん
モルたちだっちさんが素敵な補足をくれた✨✨
onyわかりやすすぎる！！
・時間成行注文入力から決済注文入力までの流れ
・時間成行注文は火曜5:29～土曜5:29を指定すること
・週末にまとめて発注もできること
・スワポ複数日カウントの日にお得感があること
FAQ
- 朝5:29に起きてて成行注文が必要？？
-
いいえ、時間指定成行注文という機能を使えば、事前に好きな時間に発注だけできて、5:29に自動エントリーしてくれます。
- ユロ円ショートやってないけど、このアイディア単独でも使える？
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使えます！ただ、含み損や損切りのダメージをダイレクトに受けるのでご注意ください。ユロ円ショートヘッジとして使うと、このアイディアが含み損を抱えたり損切りになったりしても、ユロ円ショートの含み損が減っているのでメンタルにやさしいです
- 5:29のレートが終値より高くて、終値から計算した決済注文を入れたら損切りになってしまうけどそのままやるの？
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基本的には5:29の方が有利なレートであることが多かったのですが、もしQのようなケースに遭遇してしまったら、そのケースの回数が少ないうちは建値＋0.084円をセットすると思います。このケースが頻出してくるような場合は、終値との誤差が大きいと判断し、発注時間を5:48（スプレッドが広がらない、終値に最も近い時間）にずらします。
- 朝起きた時にレートが指値越えていた場合は成行決済で良いのでしょうか？
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成行決済してください。バックテストよりも損益期待値が上振れする要因なので、積極的に取りに行きたいです。
- 早起きして決済注文を入れないといけないの？
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いつも通り起きたあとの朝のスキマ時間や通勤時間など、無理のない時間に操作してください。クロス円なので日本市場オープン後に利確チャンスが来ることが多いので、午前9時より前に決済注文が入っていればたいていの場合は大丈夫です。
- ポジションを翌日に持ち越しちゃった場合は、２本目のエントリーはするの？
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原則、2本目もルール通りエントリーしてください。基本的に利確できる確率が高いので、2本目のポジが損失を軽減する役に立ってくれることが多いです。なお、証拠金をぎりぎりまで切り詰めて運用したい方は、翌日への持ち越しが見込まれる場合は翌朝のエントリーを控えましょう。
- 下げ相場だとこの戦略は使えない？？
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下げ相場でも使えます。ただしリーマンショック時の（1日で14円近くも下げるような）急激な下落からは逃れられず、しばらく低迷する時期がありました。
運用実績
onyこの記事は戦略アイディアの位置づけとするため、報告は行いません
おわりに
アイディアのコンセプトや記載されていない様々な検討プロセス等、ご興味のある方は私のTwitterアカウントをフォローのうえお問い合わせいただけると助かります。説明をさせていただきつつ、必要に応じて本記事に追記していきたいと考えています。
