この記事で期待できること
- トラリピ鈴における円安シフトの代替案の手がかりを得られます。もちろんそのまま適用することもできます。
- クロス円ショートポジションで発生する重いマイナススワップを減殺できる可能性があります。
- 円安シフト解除時に発生することが想定される損切による損失額を、少額に抑えることができます。
トラリピ鈴における円安シフトの代替案
主に対象となる方
トラリピ鈴のワイドレンジ版を運用されており、円安シフトの適用による維持率大幅悪化が怖い＆マイナススワップが耐えがたい方
対象通貨ペア
CAD/JPY、AUD/JPY、NZD/JPY（トラリピ鈴で運用するクロス円ショートトラリピのうち、マイナススワップの影響が大きい通貨ペア）
やること
- 各通貨ペアの現在レートを含むようにロングの1円レンジを設定します。いずれは解除する設定のため、ストップロスを設定することも要検討。
- 通貨量とトラップ本数はショートと同一にします。利幅は自由ですが、マイナススワップの影響を減殺できる程度の金額にします。
【重要】
1円レンジを上に抜けた場合は、さらに1円上に同様のトラリピを設定します。
上抜けてポジションが無くなったトラリピは取り消します。
モルたちクロス円やってないからいまいちピンと来ないんだけど、こうやってトラリピをしかけると何がよくなるの？？
onyトラリピは一度仕掛けたら放置する使い方が一般的だからわかりにくいよね。例えば、一度利益が出る方向にレンジアウトしたあと、戻って来て建値よりさらに逆行する場合を想像してみよう。トラリピを普通に仕掛けているとどうなるかな？
モルたち抜けて、戻ってくるんだから…
含み損が増えるんだよね？？
onyそうそう。トラリピはトラップをリピートさせるんだから、建値より逆行すれば含み損が増えていくよね。
じゃぁ、リピートさせなかったらどうなる？？
モルたちリピートさせないんだから、何も起こらない…？？
onyそうだよね。何も起こらない、つまり、含み損が増えることもないってこと。
トラリピ注文例
- レンジは例として1円幅としていますが、細かく設定・管理した方が損切時の損失額を抑えやすいです。
- 注文金額とトラップ本数はショートの設定と同一にします。
メリット&デメリット
トラリピ鈴における円安シフトとは
2022年4月20日現在にも発生している急激な円安に対応するための、特別なトラリピ設定のことを指します。
詳細は鈴さんのブログを参照ください。
円安シフトの期待効果
円安シフトで期待できる効果は、ブログに記載の通り以下の2点です。
- 円安による評価損益を固定できる
- マイナススワップを緩和できる
また、USD/JPYの取引のみで実行するため、管理がしやすい点は利点として謳われております。
円安シフトの懸念点
一方で不利な点もあります。
- USD/JPYが130円到達時、維持率が200%を切る見込み
- 円安シフト解除時の損切に伴う損失額が大きくなる恐れ
1.に関しては、安全運用が基本であるトラリピ鈴のユーザーにとっては前代未聞の維持率であり、精神的なストレスが大きくなる恐れが非常に高いと考えられます。
また2.に関しては現在のところストップロスレートが設定されていないため、非常に高額な損切を行う可能性があります。相場観を持って運用するか、鈴さんの解除ツイートを見落とさないようにしましょう。
トラリピ鈴のコンセプトを踏まえた円安シフトの本質的意義
トラリピ鈴は、基本的に損切はせず、含み損はいつか利益になることを信じて耐え抜く戦略です。
また、確かに運用初期は含み損が気になるかもしれませんが、
出典：不労所得でセミリタイアを目指す30代のブログ
『トラリピの基本は死ぬまで運用し続けろ！！』
がわたしの手法のモットーなので、為替がレンジを形成している限り、増える⇒減る⇒増える⇒減る……を繰り返すことになる含み損がどれくらい発生しているかなんて、気にする必要はありません。
上記のコンセプトを踏まえた時、円安シフトの期待効果として挙げられていた2点のうち「円安による評価損益の固定」については、本来大幅にレンジアウトしない限り気にする必要が無い要素のはずです。
それでもこの効果を期待して円安シフトを実行する理由が、ブログ中では、以下のように明記されております。
本来、ワイドレンジのトラリピは相場を予想せずに実際にレンジを突き抜けた場合に、最後の手段として両建てにします。
出典：不労所得でセミリタイアを目指す30代のブログ
ただ、鈴のトラリピ設定は円を4通貨ペアも運用しているため、円の暴落には非常に弱いです。
そのため、今回の円の大暴落は鈴のトラリピ設定的にはリーマンショックを遥かに上回る影響になる可能性があります。
そこで、今回はヘッジを前倒すことに決めました。
まあ、結果的には米ドル／円＝135円程度までしか上昇せず、「対応は余計でした」となる可能性もありますけどね(^_^;)
出典：不労所得でセミリタイアを目指す30代のブログ
それでも、
円安シフトを行ったけど上昇しなかった
円安シフトを行わずに上昇してしまった
この2つを比較した場合、パターン2の方が困るので、実施することに決めました。
また、円安シフトは出口戦略として損切が想定されています。
円安シフトを適用する場合には損切による損失額を事前に考慮に入れておくことが重要です。
・円安シフトについて
— 鈴＠1億円のポートフォリオ公開中 (@semiritaia_suzu) April 19, 2022
①最大で1,200万円程度の損切りになる可能性があります
基本は円安シナリオが崩れたタイミング（米の金融引き締めか日本の金融緩和の施策に異常）で損切りですが、シナリオが崩れてい…
続きは質問箱へ #Peing #質問箱 https://t.co/jJq2wIgHSD
おわりに
本記事は、トラリピ鈴を運用している私の同僚に使ってもらうための対応案として考案したものです。
私自身が適用する設定ではないことは予めご承知おきください。あくまでも読者様が対応方針を検討する際のアイディアの一つとして、参考としていただければ幸いです。
