Onyさんといっしょ
本記事では、チェココルナ円への投資で安定的な収入を得るために筆者が検討した戦略をまとめています。投資対象としてのチェココルナ円のスペックや良さについては、多くの方がブログ等で紹介してくださっておりますので、本記事では言及しません。純粋に戦略についてのみ述べさせていただきます。
本戦略のパフォーマンス
今回は最初からバックテストによる戦略パフォーマンスを提示します。
という結果が得られました。まずは下のグラフをご覧ください。
このグラフは記事執筆現在のCZK/JPYのレート（5.9円前後）よりも2割ほど高値にあった、2007年11月から本戦略を実施した場合のパフォーマンスをグラフ化したものです。
表で示すと以下のようになります。
バックテストは以下の条件で行っています。
| バックテスト 期間 | 2007年11月1日 ～ 2022年12月23日 |
| エントリー 予算 | 20万円 |
| スワップ ポイント | 買い5円/lot 売り-5円/lot 週5日換算 |
| スプレッド | 0.027円 |
以前掲載していたスワポ10円でのシミュレーション結果
という結果が得られました。まずは下のグラフをご覧ください。
このグラフは記事執筆現在のCZK/JPYのレート（5.9円前後）よりも2割ほど高値にあった、2007年11月から本戦略を実施した場合のパフォーマンスをグラフ化したものです。
表で示すと以下のようになります。
バックテストは以下の条件で行っています。
| バックテスト 期間 | 2007年11月1日 ～ 2022年12月23日 |
| エントリー 予算 | 20万円 |
| スワップ ポイント | 買い10円/lot 売り-10円/lot |
| スプレッド | 0.027円 |
エントリー予算を20万円としてシミュレーションしましたが、これは戦略が成立すると考えられるギリギリのラインです。実際の運用では、後述する予算の考え方を参考にしていただく等して、ご自身のリスク許容度に合わせてください。
やり方
本戦略では、基本的にロングポジションをひとつ、ショートポジションをひとつの計2ポジションで行います。
ony色々計算が必要なので自動計算スプレッドシートをご用意しました↓
スプレッドシート最終更新日 : 2024年1月13日
モルたちスプレッドシートはご自身の端末にダウンロードしてご利用ください！
PC：メニューバー→ファイル→ダウンロード
スマホ：ファイル一覧→三点ドット→ダウンロード
ロング
ロングポジションによるスワップポイントが収益源となります。大きな値動きがあった時には利確を狙いますが、基本的には極力長期間に渡ってポジションをキープし、スワップポイントによるキャッシュフローを得ます。また、急落時には事前に計画しておいたレートで潔く損切りを行います。
予算の考え方
エントリー予算
1,000円あれば史上最高値でも0.1lot保有できる戦略となっておりますので、お好みの金額で始めていただくことができます。なお前述の通り、バックテストはエントリー予算20万円と仮定して行いました。
補助予算
エントリー予算だけで運用した場合、全損寸前まで損益変動が発生する可能性があります。エントリー予算と同額を、補助予算として別途キープしておいた方が安全でしょう。利益率は冒頭の値から半減しますが、それでも十分なパフォーマンスが期待できます。
ony上記の説明では計算できない…という方は↓こちらをどうぞ
エントリーレート
月の始値でエントリーします。月の最初の取引日に始値を確認した後、IFD注文を入れておきます。月の途中で保有ポジションが決済され、翌月に再度エントリーが必要となった場合も同様の方法で行います。有効期限は「今月中」とします。
ony裁量トレードができる方は、任意の有利なレートでエントリーしてもOKです
2023年3月5日以前の記載
月の始値でエントリーします。月の最初の取引日に始値を確認した後、2日目以降にIFO注文を入れておきます。月の途中で保有ポジションが決済され、翌月に再度エントリーが必要となった場合も同様の方法で行います。有効期限は「今月中」とします。
記事公開当初は時間成行でのエントリーを想定しておりましたが、試行したところ注文が取り消され約定しなかったことから、2日目以降にIFO注文でエントリーする方法に変更しました。時間成行注文の取消が発生したことについてLIGHT FXサポートに問い合わせた結果は以下の通りです。
時間成行注文につきましては、為替レートの変動やカバー取引の可能性、相場の流動性をもとにした当社の判断により、取引が不成立となることがございます。
【LIGHT FX】カスタマーサポートからの回答抜粋
そのためマーケットオープン時やマーケットクローズ時、または経済指標の発表時などは、お取引が不成立となる場合がございますので、予めご了承いただきますようお願い申上げます。
利確レート
毎月の始値×108%−0.027円（端数切り捨て）で利確します。ポジションを建てている間も、月の始値に応じて利確レートを変更していきます。
ロスカットレート
重要です。
エントリーレート×92%で発注します。ただし、前日終値が建値×106%を超えた場合は、ロスカットレートを建値×103%に変更します。発注のタイミングは後述のステップに従います。
逆指値注文の発注手順
ロスカットレート付近に到達したことをプッシュ通知で確認します。
通知を受けるレートを決めます。注文レート＋0.05円ほどを推奨。
LIGFT FXアプリでレート通知設定を行います。
レート通知を受けたらスプレッドを確認します。2.7より大幅に広い場合（16.0など）はすぐに元に戻る可能性が高いため、ステップ3には移らず様子見します。
onyスプレッドが急拡大するとこうなります↓
レート通知を受け取ったうえでスプレッドがほぼ通常通り（早朝は5.0前後、それ以外の時間帯は2.7）であれば、ロスカット注文を発注します。
注文見直しのイメージ
前述した指値/逆指値の見直しイメージは以下の通りです。
便宜上2カ月間隔でハイライトしていますが、実際は毎月行います。また、図中では表現できませんでしたが、前日終値が建値×106%を超えていた場合にのみロスカットレート引き上げを実施します（リアルタイムにヒゲを追わなければならないわけではありません）。
通貨量
以下の計算式で算出します。
エントリー予算÷（エントリーレート×12%+スプレッド）：百の位で切捨て
計算例
200,000円÷（5.90円×12%+0.027円）=272,108 → 272,000 = 27.2 lot
ショート
本戦略でのショートポジションは、急落時のヘッジの役割を果たします。
予算の考え方
ロングと同額とします。
エントリーレート
ロングポジション建値×92%でエントリーします。ロングポジションは建値×92%でロスカットされるので、ショートポジションはドテン売りとしてエントリーすることになります。
ロングのロスカット注文の発注時に一緒に発注します。ただし、後述するロスカットレートがショートエントリーレート×103%より低い場合はエントリーしません。また、前日終値が4.0円未満のときもエントリーしません。
利確レート
エントリーレート×80%で利確します。
ロスカットレート
エントリーする月の始値をロスカットレートとしてセットします。
月足始値でロスカットなので、月内に決済されなかった場合は翌月初日のオープン時に強制決済します。
通貨量
以下の計算式で算出します。
エントリー予算÷（(Bid月足始値+スプレッド)×4%+（(Bid月足始値+スプレッド)-ロングロスカットレート）+スプレッド）：百の位で切捨て
計算例
200,000円÷（(5.922円+0.027円)×4%+（(5.922円+0.027円)-5.484円）+0.027円）=269,382 → 269,000 = 27.1 lot
下落トレンドでは月足始値がショートエントリーレートに近づいていくため、レバレッジが高い状態、最大でロング建玉数の約2倍の通貨量でショートエントリーすることになります。
運用口座
記事執筆時点では、日本の証券会社におけるチェココルナ円（CZK/JPY）の取り扱いはトレイダーズ証券のみとなっています。トレイダーズ証券は「みんなのFX」「LIGHT FX」の2種類のブランドを運営しており、筆者はLIGHT FXを利用しております。まだ口座をお持ちでない方のために口座開設リンクを掲載しておきますので、ご活用ください。
運用実績
2024年1月現在、予算70万円でLIGHTペアを70lot運用しています。
ony参加者たくさん
よくあるお問い合わせ
- ロスカットレート引き上げ条件として「前日終値が建値×106%を超えていること」と設定されているが、これは毎朝前日終値を確認し、必要があればロスカットレートを引き上げるということか？
-
はい、そうです。ただし、実際に建値×106%が達成できる機会はそう多くはありません。そこで、レート通知設定を行っておき普段は気にせず放置しておく、というやり方で全く問題ありません。
- ショートは損益状況によらず翌月初日のオープン時に決済するのか？
-
はい、そうです。高金利通貨ペアのショートはマイナススワップが嵩むため、最長で同月末までの保有とします。このようにすることで、事前にマイナススワップの影響を計算しておくことができ、メンタル面への影響を和らげることができると考えています。
おまけ：さらなる収益力を求めたいなら
本戦略では補助予算をキープしての運用で安全性が高まります。しかしこの補助予算がいつ必要となるかは定かではないため、相関性の低い他の通貨ペアを補助予算の範囲内で運用することも、一考の余地ありです。相性の良さそうな戦略をご紹介します。
極力、評価額を高く保てる戦略を活用しましょう。補助予算を使ってのブーストなので、ロスカットは禁物です
めがねこFR
非常に完成度の高いリピート売買手法です。30万円からスタートして徐々にステップを上げていくやり方が、スワップポイントの積み上がるチェココルナ円戦略と相性が良いと考えられます。またクロス円を含まない戦略のため、相関性の低さによる分散効果も期待できます。
onyオリジナルとは異なりLIGHT FXで運用することになりますが、スペックは本家と比べても遜色ないはずです
また、長期的にはAUD/NZDのショート運用はロスカットリスクが高くなってきたように思えるため、AUD/NZDのショートだけは意図的に省いても良いかしれません。
ユーロズロチ
チェココルナ円との相関性が高くも低くもない（筆者の独断と偏見です）通貨ペアなので、値動きの分散が期待できるかもしれません。
onyスワップポイントがさらに増えてウキウキしてくる効果もあります
インフルエンサーの方々がユーロズロチ戦略を公開してくださっていますので、とっつきやすい点も魅力です。
おわりに
今回の記事では、戦略のパフォーマンスとやり方に特化した必要最小限の情報でリリースいたしました。戦略のコンセプトや記載されていない様々な検討プロセス等、ご興味のある方は私のTwitterアカウントをフォローのうえお問い合わせいただけると助かります。説明をさせていただきつつ、必要に応じて本記事に追記していきたいと考えています。
onyとても多くの方に興味をもっていただいています！
